这篇隐学文章只有搞quant做量化尤其是做低延迟套利、做市的人能看懂

发现一个好玩的策略，现在市场里做市商们都很鸡贼，为了防御或者说是跟单“信息知情交易者”，当他们监测到币安现货/币安合约市场出现一个大单直接把价格拉升超过大概3%的水平且bid1还挂着几十-几百万刀买单后，他们会
1. 跟着买入部分金额
2. 把订单簿大幅调薄
你下大概3%滑点的订单最终能驱动价格上涨个6%+

知道他们这个特性就可以故意找一个市值比较小且在多个交易所有合约的币这么操作，先提前大概5毫秒在其他交易所下单，5毫秒之后在币安现货和合约同一时间下单建仓。

然后大概1-2毫秒后有币安特殊低延迟做市api的mm就能探测到你下的大单与订单簿的变动了，他们就会进行上述的“跟随潜在的知情交易者”的操作。

再等待5-10秒等待订单簿变的正常一些，然后这时候再重复类似之前的步骤（先在其他交易所同一毫秒下单退出，延迟5毫秒后在币安退出），你会发现反而还能赚点钱🤣（利润来自尝试跟单你的做市商）

之所以币安每次进和出都要延迟5毫秒是因为币安的api是东京区域延迟最低的，只要1-2毫秒做市商就能探测到订单簿和大单。而做市商可能在其他交易所也有特殊低延迟下单通道以及微波跨洋低延迟线路，导致他把你在其他交易所的订单给frontrun。